公司股票贝塔系数~公司股票的贝塔系数较量争论公式（通产丽星股吧）
2025-04-16 18:05:13 来源：盛楚鉫鉅网
股票市场是一个充溢时机以及应战的市场，投资者需求有正确的投资心态微风险认识，防止自觉跟风以及适度自信，以避免造成不用要的丧失。接上去，本站将给各人引见公司股票贝塔系数的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。
本文提供如下多个参考谜底，心愿处理了你的疑难：
一、股票的贝塔系数怎样算？用excel的回归剖析二、贝塔系数怎样较量争论？三、β系数的较量争论公式是甚么？股票的贝塔系数怎样算？用excel的回归剖析
最好谜底：Cov(ra,rm)=ρamσaσm。
此中ρam为证券a与市场的相干系数；σa为证券a的规范差；σm为市场的规范差。
贝塔系数行使回归的办法较量争论:贝塔系数等于1即证券的价钱与市场一起变化。
贝塔系数高于1即证券价钱比总体市场更动摇，贝塔系数低于1即证券价钱的动摇性比市场为低。
假如β=0示意不危险，β=0.5示意其危险仅为市场的一半，β=1示意危险与市场危险相反，β=2示意其危险是市场的2倍。
扩大材料
金融学运用了贝塔系数来较量争论正在一只股票上投资者可希冀的正当危险报答率：个股正当报答率=无危险报答率*+β×(全体股市报答率-无危险报答率)*可用基准债券的收益率代表。
贝塔系数=1，代表该个股的零碎危险同等年夜盘全体零碎危险，即受全体经济要素影响的水平跟年夜盘同样;贝塔系数>1则代表该个股的零碎危险高于年夜盘，即受全体经济要素影响的水平甚于年夜盘。
贝塔系数越高，投资该股的零碎危险越高，投资者所要求的报答率也就越高。高贝塔的股票通常属于景气轮回股(cyclicals)，如地产股以及耐用生产品股；低贝塔的股票亦称进攻类股(defensivestocks)，其体现与经济景气的联系关系度较低，如食物批发业以及专用事业股。
个股的贝塔系数可能会跟着年夜盘的升或跌而变化，有些股票正在跌市中可能会较正在升市具更高危险。
参考材料起源：baidu百科--β系数
贝塔系数怎样较量争论？
最好谜底：贝塔系数(Betacoefficient)是权衡一个给定的投资组合与市场的相干性的统计量。它反映了投资组合正在某个工夫段内的逾额收益（高于市场收益）与市场收益之间的关系。
贝塔系数较量争论公式为：
贝塔系数=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)
此中:
rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率以及市场收益率的协方差
σp是投资组合的收益率的规范差
σm是市场收益率的规范差
贝塔系数的值正在-1到1之间，它们示意了投资组合与市场之间的相干性。
假如贝塔系数为1，则示意投资组合以及市场齐全相干，其体现与市场体现分歧。
假如贝塔系数为0，则示意投资组合以及市场不相干性。
假如贝塔系数为-1，则示意投资组合以及市场齐全相同。
贝塔系数是一种根本的危险怀抱，罕用于评价股票投资组合以及市场指数之间的相干性。
β系数的较量争论公式是甚么？
最好谜底：βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m
此中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。
β系数也称为贝塔系数，是一种危险指数，用来权衡个体股票或股票基金绝对于整个股市的价钱动摇状况。β系数是一种评价证券零碎性危险的对象，用以怀抱一种证券或一个投资证券组合绝对总体市场的动摇性，正在股票、基金等投资术语中常见。
扩大材料：
贝塔系数权衡股票收益绝对于业绩评估基准收益的总体动摇性，是一个绝对目标。β越高，象征着股票绝对于业绩评估基准的动摇性越年夜。β年夜于1，则股票的动摇性年夜于业绩评估基准的动摇性。反之亦然。
假如β为1，则市场下跌10%，股票下跌10%；市场下滑10%，股票相应下滑10%。假如β为1.1,市场下跌10%时，股票下跌11%,；市场下滑10%时，股票下滑11%。假如β为0.9,市场下跌10%时，股票下跌9%；市场下滑10%时，股票下滑9%。
β越年夜，证券价钱动摇（σa）绝对于总体市场动摇（σm）越年夜；一样，β越小，也没有齐全代表σa绝对于σm越小。
乃至即便β=0也不克不及代表证券无危险，而有多是证券价钱动摇与市场价钱动摇有关（ρam=0），然而能够确定，假如证券无危险（σa），β肯定为零。
参考材料起源：baidu百科——β系数
咱们经过浏览，晓得的越多，能处理的成绩就会越多，看待世界的看法也随之扭转。以是经过本文，本站置信各人的常识有所增长，明确了公司股票贝塔系数。
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